Relatório de Risco
O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró – Previ Mossoró reafirma seu compromisso com a gestão responsável e transparente dos recursos previdenciários. Com foco na sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), este relatório apresenta uma análise técnica dos principais indicadores de risco de mercado, com o objetivo de monitorar a performance e a aderência da carteira de investimentos às diretrizes legais e estratégicas.
A seguir, destacamos os indicadores avaliados:
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VaR (252 dias úteis): Estimativa da perda potencial da carteira em um determinado horizonte de tempo, com um nível de confiança estatístico.
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Volatilidade: Mede a variabilidade dos retornos dos ativos, refletindo o grau de incerteza do mercado.
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Índice de Treynor: Avalia o retorno excedente obtido por unidade de risco sistemático, contribuindo para a análise de desempenho ajustado ao risco.
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Drawdown: Representa a maior perda registrada em um período, do ponto mais alto ao ponto mais baixo, fornecendo uma visão do risco histórico da carteira.
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Índice de Sharpe: Analisa a relação entre retorno e risco total, ajustando o desempenho do portfólio à sua volatilidade.
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Risco de Desenquadramento – Resolução CMN nº 4.963/2021: Verifica o grau de conformidade da carteira em relação aos limites prudenciais e regras estabelecidas para os RPPS.
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Aderência aos Benchmarks: Compara o desempenho dos investimentos com os índices de referência definidos na Política de Investimentos.
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Risco – Política de Investimentos: Avalia o alinhamento da gestão dos recursos com os parâmetros e objetivos estabelecidos na Política Anual de Investimentos do Instituto.
Este relatório é uma ferramenta essencial de controle, transparência e governança. Convidamos todos os segurados, conselheiros e demais interessados a acompanharem os resultados e contribuírem com sugestões. O Previ Mossoró valoriza a participação de todos na construção de uma previdência sólida, responsável e sustentável.